• サクソバンクグループの
    リスクマネジメントフレームワーク

リスクマネジメント

サクソバンクグループ全体を管理するリスクマネジメントのフレームワークは、取締役会が選任したリスク管理委員会の提案に基づき、取締役会の決議により決定しています。

このフレームワークでは、サクソバンクがリスクテイクを行う活動に制限を与えるため、様々な指図やポリシーが含まれています。

取締役会の指図には、主にクレジットリスク、マーケットリスク、オペレーションリスク、流動性リスク、ビジネスリスクなど各分野におけるリスクテイクのあり方について規定しています。
加えて、取締役会は市場エクスポージャーに係るガイドラインを確立するためにマーケットリスクポリシー、カウンターパーティーリスクやクレジット枠の管理に係るガイドラインを確立するためにクレジットリスクポリシーを定めています。

サクソバンクは組織内に健全なリスク管理プロセスを確立するため三つの基本方針を定めています。

サクソバンクは下記に定める営業活動を行っています。

  • 個人投資家、法人投資家、機関投資家、ホワイトレベル顧客に対して、金融市場におけるオンライントレーディング、投資、投資情報などのサービスを行っています。
  • 個人投資家やプロフェッショナル投資家に対して専門性の高いポートフォリオ、資産運用のサービスを提供しています。
  • デンマークでは、主に個人顧客に対して銀行口座の開設、デビッド/クレジットカード、住宅ローン、年金商品のセールスなど伝統的な銀行業を提供しています。

これらの営業活動により下記のような複数のリスクが生じています。

  • クレジットリスク:カウンターパーティまたは顧客が義務を怠った場合に生じるリスク。
  • マーケットリスク:市場の価格変更により損失が生じるリスク。
  • オペレーショナルリスク:プロセスの欠陥または不備、人的、システム、データの不適格性または不適切な開示(法的および情報セキュリティーリスクを含む)に起因した損失が生じるリスク。
  • 流動性リスク:流動性不足に起因した損失が生じるリスク。
  • ビジネスリスク:ビジネスを取り巻く環境または突発的なイベントにより生じた直接的または間接的なレピュテーションリスク。

ICAAPおよびリスクレポート

サクソバンクのリスクレポートでは、金融リスクやポリシー、Pillar IおよびPillar II資本の計算について説明を行っています。

ICAAPおよびリスクレポートを確認する

個人顧客資産の保護

デンマークの個人顧客向けの資産保護ファンド

サクソバンク(デンマーク)は、デンマークの預金者および投資家向けの保護ファンドの会員です。デンマーク籍の銀行が支払い不能または破産した場合、顧客の預金は10万ユーロまで保護されます。預金は銀行に対しての負債を差し引いた金額から計算されます。

一般的なルールとして、証券は支払い不能や強制的な差押えの影響を受けることなく、顧客に返還されます。

万が一、デンマーク籍の銀行が信託されている証券を返却することができない場合、保護ファンドが顧客ごとに2万ユーロまで補てんすることとなっています。

顧客資産の保護について詳細を確認する

機関投資家資産の保護

証券とデリバティブに関連するリスクは、トップマネジメントの承認によって機動的に管理しています。当社はすべての保有ポジションのデフォルトリスクを適切な社内手続きに基づき管理を行っています。

顧客資産は下記のとおり保護され、処理が行われます。

機関投資家はプロ投資家という区分に該当するため、当社が債務不履行に陥った場合、現金は返却されません。現金とはデリバティブポジションのネットバリューを含みます。

当社が保有するすべての証券は、当社のカストディアンが返却可能であればお客様に返却されます。デンマークの金融サービスに係る法令の72条にて、債務不履行の場合であっても顧客の証券はいつでも保護されているということが強調されています。

顧客資産はお客様の居住地域に応じて複数の銀行に分散して保管しています。利用している銀行は当社ウェブサイトのペイメントインストラクションに記載されています。

現在、主要なカストディアンとしてはシティバンクを利用しています。または複数の取引所では、現地のニーズに応じて他のカストディアンを利用している場合があります。

当社は自己売買の証券と顧客の証券を分別管理しています。証券移管を希望する場合、当該顧客はサクソバンクに対して証券移動を委託することになります。

顧客資産の保護について、その他のサクソバンクグループ会社は、現地の規制に準拠します。